第1讲:课程简介
1. 宏观经济学发展历史
2. DSGE模型介绍及培训安排
第2讲:宏观经济数据和MATLAB
1. 宏观经济数据处理
1) 宏观经济数据来源
2) 趋势剔除和周期提取
3) 经济周期统计描述
2. MATLAB上机训练
第3讲:真实商业周期(Real Business Cycle)模型
1. RBC基准模型及派生模型(Money-in-Utility模型,Cash-in-Advance模型)
1) RBC基准模型介绍(King et al.
2. DSGE模型近似及求解
1) 对数线性化
2) 线性差分模型组求解方法
3. 参数校准
4. Matlab 上机训练
第3讲:真实商业周期(Real Business Cycle)模型
1. RBC基准模型及派生模型(Money-in-Utility模型,Cash-in-Advance模型)
1) RBC基准模型介绍(King et al.
2. DSGE模型近似及求解
1) 对数线性化
2) 线性差分模型组求解方法
3. 参数校准
4. Matlab 上机训练
第4讲:Dynare安装及使用
1. Dyanre 安装和配置
2. Dynare 软件使用:以RBC模型为例
3. Dynare 上机训练
第4讲:Dynare安装及使用
1. Dyanre 安装和配置
2. Dynare 软件使用:以RBC模型为例
3. Dynare 上机训练
第5讲:新凯恩斯主义模型(New-Keynesian)模型
1. New-Keynesian模型
1) 模型主体介绍
2) 粘性价格定价法则(Calvo定价)及详细推导
3) 均衡条件求解
4) 对数线性化及线性求解
5) 参数校准及模型模拟
2. Matlab训练
3. Smets和Wounter (2007, AER)
1) 模型介绍及详细推导
2) Dynare程序实现
第6讲:DSGE模型贝叶斯估计方法及应用
1. 状态空间模型
2. 贝叶斯估计基本原理
3. Markov Chain Monte Carlo方法
1) Gibbs sampler
2) Metropolis-Hastings算法
4. 模型参数先验概率选取
5. 案例1:New-Keynesian模型的贝叶斯估计
1) Smets and Wounters
2) 上机训练
第7讲:金融摩擦的DSGE模型
1. DSGE模型金融摩擦的建模方法
2. 金融加速器模型
1) Bernanke, Gertler and Gilchrist
3. 信贷周期模型
1) Kiyotaki and Moore(2001, JPE)
4. 案例 2:带金融摩擦的DSGE模型估计
1) Iacoviello
2) 上机训练
第8讲:货币政策和财政政策应用
1. DSGE模型的货币政策应用
1) 案例3:带零利率下限的New-Keynesian模型求解及估计
2) 论文replication和上机训练
2. DSGE模型的财政政策应用
1) 案例4:研究财政政策的DSGE模型
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